DERS TANITIM BİLGİLERİ

dm.ieu.edu.tr

Dersin Adı

Kodu	Yarıyıl	Teori (saat/hafta)	Uygulama/Lab (saat/hafta)	Yerel Kredi	AKTS
	Güz/Bahar

Ön-Koşul(lar)	Yok
Dersin Dili
Dersin Türü	Seçmeli
Dersin Düzeyi	-
Dersin Veriliş Şekli	-
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü	-
Öğretim Eleman(lar)ı	-
Yardımcı(ları)	-

Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları	Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Riski tanımlayarak risk ölçümü yapabilecektir. Riskin kurumsal strateji üzerindeki etkilerini inceleyebilecektir. Hedge yapılıp yapılmaması konusunda karar verebilecektir. Hedge yapılmasını uygun gördüğü anlarda hedge hedeflerine ulaşılabilmesi için alternatif stratejiler belirleyebilecektir. Veri ve portföy analizi yaparken muhtelif yöntemleri kullanabilecektir. Excel, Risk MetricsTM ve benzeri yazılımları kullanabilecektir.
Ders Tanımı

Dersin Kategorisi	Temel Ders
	Uzmanlık/Alan Dersleri
	Destek Dersleri	X
	İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
	Aktarılabilir Beceri Dersleri

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Self Introductions & General Information on the Course	Textbook: Risk Management and Financial Institutions by John C. Hull, ISBN: 9780138006174
2	Introduction to Risk Management	Chapter. 1
3	Banks, Insurance Companies and Pension Plans	Chapters. 2 & 3
4	Financial Instruments	Chapter. 5
5	How Traders Manage Their Exposure	Chapter. 6
6	Interest Rate Risk	Chapter 7
7	Value at Risk	Chapter. 8
8	Volatility	Chapter. 9
9	Vize
10	Correlations and Copulas	Chapter. 10
11	Market Risk VaR – Historical Simulation Approach Market Risk VaR – ModelBuilding Approach	Chapters. 12 & 13
12	Credit Risk	Chapters. 14 & 15
13	Scenario Analysis & Stress Testing	Chapter. 17
14	Operational, Liquidity & Model Risk	Chapters. 18 20
15	Risk Management Mistakes to Avoid & Review for Final Exam (Comprehensive)	Chapter. 22
16	Dönemin gözden geçirilmesi

Ders Kitabı

Yukarıda belirtilen kitap bölümleri

Önerilen Okumalar/Materyaller

TEXTBOOK: Risk Management and Financial Institutions, John C. Hull, ISBN: 9780138006174 Applied Risk Analysis, Jonathan Mun, 9780471478850 Journals & Magazines Risk Magazine (http://www.risk.net/ , paid subscription required, abstracts available for free) Global Risk Regulator (http://www.globalriskregulator.com , paid subscription required, abstracts and some articles are available for free) The Journal of Risk (http://www.thejournalofrisk.com/) Daily Journals Financial Times Wall Street Journal WebSites (sign up required) GARP (http://www.garp.org/) PRMIA (http://www.prmia.org/) Riskmetrics (http://www.riskmetrics.com/) Bank for International Settlements (http://www.bis.org) Risk Management WebSites http://www.riskworld.com/websites/webfiles/ws5aa015.htm

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri	Sayı	Katkı Payı %
Katılım	1	10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev	1	10
Sunum / Jüri Önünde Sunum	1	20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav	1	25
Final Sınavı	1	35
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı		65
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı		35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri	Sayı	Süre (Saat)	İş Yükü
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)	16	3	48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)	16
Sınıf Dışı Ders Çalışması	16	1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev	1	1
Sunum / Jüri Önünde Sunum	1	6
Proje		10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar	1	10
Final Sınavı	1	14
		Toplam	95

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#	Program Yeterlilikleri / Çıktıları	* Katkı Düzeyi
#	Program Yeterlilikleri / Çıktıları	1	2	3	4	5
1	Temel matematik, uygulamalı matematik ve istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hakim olmak,
2	Matematik ve istatistik alanındaki edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
3	Sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilmek,
4	Disiplinlerarası yaklaşımla, matematiği ve istatistiği gerçek yaşamda uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek,
5	Matematiğin kullanıldığı hemen her alanda, gerekli bilgileri edinebilmek ve modelleme yapabilmek ve kendini geliştirebilmek,
6	Kurduğu modellere ve çözümlere eleştirel bakabilmek, yenileyebilmek,
7	Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarabilmek,
8	İngilizce’yi ve Avrupa Dil Portföyünden ikinci bir yabancı dili B1 Genel Düzeyinde etkin şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik litaretürü takip edebilmek,
9	Matematik ve istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki ez az bir programı etkin şekilde kullanabilmek,
10	Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilmek, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygulayabilmek,
11	Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olmak,
12	Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak,
13	Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yenileyebilmek, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak,
14	Matematik ve istatistik alanında edindiği bilgileri ortaöğretim seviyesine uyarlayarak aktarabilmek,
15	Matematik ve istatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest